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사학연금, 3년 연속 11%대 수익률···창립이래 최고 성과

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2021년 역대 수익률 11.95%로 특히, 대체투자자산의 BM대비 15.2%p 달성
2년 연속 2조원 넘는 투자수익...해외대체투자에서 34.26%, BM대비 19.55% 초과

사립학교교직원연금공단(이사장 주명현, 이하 사학연금)은 2021년도 기금운용 수익률이 11.95%로, 3년 연속 수익률 11%대를 달성하였고, 2년 연속 2조원을 넘는 운용수익이라는 쾌거로 최고의 성과라고 4일 밝혔다.
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지난해 선진국 위주의 해외 주식시장 호황과 대체투자자산의 공정가치 상승에 힘입어 기준(BM)수익률 대비 2.46%p를 상회한 10년 이래 최고의 수익률 11.95%를 기록하였으며, 특히, 운용수익은 2조 4,738억원이 발생하여 창립 이래 최고치이다.

특히, 자산군 중에서는 자산가격 상승 및 환오픈에 따른 환율효과에 힘입어 해외대체와 해외주식의 성과가 돋보였다. 해외대체의 수익률은 34.26%로 BM(14.71%) 대비 19.55%p, 해외주식은 27.12%라는 높은 성과를 달성하였고, 국내대체도 실물경제 악화와 저금리 기조 등을 고려하여 포트폴리오 다각화와 부동산 가격 상승 등에 힘입어 15.77%의 높은 성과를 보였다.

또한 기업금융 부문은 투자 기업들의 실적 개선과 해외 증시 호조 효과, 해외 실물 부문 역시 COVID-19를 거쳐 실물시장의 충격에 고전하는 시기가 있었지만, Value Added 및 Opportunistic 전략의 수익률 호조와 Core 성 전략의 안정성을 바탕으로 대체투자 수익률에 반영되기도 했다.

국내주식에서도 Passive운용 전략을 통해 직접운용 수익률 4.11%로 BM대비 53bp 초과 달성, 직접・위탁운용 간의 자산배분을 통해 국내주식 5.7% 수익률은 BM대비 78bp를 초과 달성하였다. 그리고 해외채권에서도 7.88% 수익률을 기록하는 등 비교적 양호한 성과를 달성했다. 다만, 국내채권은 금리상승으로 인해 –1.16%라는 저조한 운용성과를 기록하였다.

기금운용수익에서도 2조 4,738억 원으로, 2020년 2조 1,411억원에 이은 높은 성과이다. 이러한 기금운용 성과 등에 힘입어 2020년말 20조 9,128억원이였던 사학연금의 기금운용규모는 23조 4,933억원으로, 총 2조 5,805억원이 증가하였다고 전했다.
특히, 2020년 시행한 재정추계 결과에 따르면 사학연금 기금고갈이 2049년으로 나타났지만, 3년 연속 기금운용 두자릿수 수익률을 반영한 결과, 고갈시점이 2052년으로 3년 연장된다고 밝혔다.

사학연금 관계자는 "3년 연속 두자릿수 수익률은 기존에 수립한 중장기 자산운용전략을 고수하면서 금융시장 상황과 운용여건 변화에 능동적으로 대응한 결과이다" 며 "해외투자와 대체투자 비중을 지속적으로 확대하는 등 투자 다변화에도 힘쓸 것이다"고 말했다.

한편, 지난해 말 기준 사학연금 총 자산규모는 26조 6,769억원으로 2020년 23조 9,038억원 대비하여 11.6%로 증가(2조 7,731억원)하였으며, 총 자산의 88.1%인 23조 4,933억원을 투자자산으로 운용하고 있다.
자산군별 규모는 ▲주식 42.49%(9조 9828억원) ▲채권 34.75%(8조 1629억원) ▲대체 21.28%(4조 9988억원), ▲현금성 1.48%(3488억원) 이다.

호남 강기운 기자 kangkiun@

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